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Junior Risk Manager - Validazione Interna Modelli di Rischio M/F


Dettagli dell'offerta

Informazioni generali

Entità

Il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia, attraverso le banche commerciali Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole FriulAdria, è presente sul territorio nazionale con oltre 1.100 punti vendita in 11 regioni ed è settimo player bancario per masse amministrate con circa 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti. Completano il Gruppo, Crédit Agricole Leasing Italia e Crédit Agricole Group Solutions.

Responsabilità, orientamento al cliente e alle persone, fiducia, innovazione sono i valori che ispirano il Gruppo e che si concretizzano nel payoff “Una grande banca, tutta per te”:

· Una grande banca, solida e affidabile, parte del Gruppo Crédit Agricole che conta 52 milioni di clienti in 49 Paesi nel mondo
· Un gruppo bancario di prossimità che continua a dare valore al territorio, focalizzato sulla soddisfazione dei propri clienti e in grado di dare più certezze alla vita e ai progetti delle famiglie e delle imprese.
  

Riferimento

2019-41695  

Data di pubblicazione

23/07/2019

Descrizione dell'incarico

Funzione aziendale

Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A. - Risk Management / Controlli permanenti

Contratto

Tempo determinato

Mission del ruolo

Il Gruppo Crédit Agricole Italia sta cercando una risorsa da inserire nel team che si occupa di Convalida Interna dei Modelli di Stima del Rischio.

L'offerta si rivolge a giovani laureati in scienze economiche e/o statistico-matematiche in possesso di una esperienza base in materia di stima dei modelli di rischio credito, interessati a entrare a far parte di un contesto dinamico ed internazionale in continua evoluzione.


La risorsa sarà integrata nel team interno che si occupa del processo di validazione e backtesting dei modelli di stima del rischio credito (sia regolamentari che gestionali).

Si richiede una conoscenza base di SAS e dei principali modelli di stima del rischio credito.

Sede di lavoro

Area geografica

Europa, Italia, Emilia - Romagna, Parma

Sede di lavoro

Parma

Criteri candidato

Livello minimo richiesto d'istruzione

Laurea triennale (3 anni)

Formazione richiesta

Laurea Triennale in Statistica o Matematica; Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per i Mercati Finanziari; Laurea Magistrale in Finanza Quantitativa.

Livello minimo richiesto di esperienza

0-2 anni

Tipo di esperienza

Costituisce titolo preferenziale un'esperienza di livello base presso Istituti Bancari oppure presso Società di Consulenza che operano nel settore del Risk Management.

Caratteristiche personali

Capacità di problem solving, precisione e doti di analisi, proattività.

Competenze tecniche

Conoscenza base dei principali modelli di stima del rischio credito (i.e. PD, LGD e CCF). Conoscenza base dell'applicativo SAS e degli strumenti di Office.

Lingue

Inglese e/o francese livello B1.